AMAtelier des Marchés

Formation 02 · version approfondie

Analyse technique
& backtesting

COURS INTÉGRAL EN LIGNE

Transformer une intuition graphique en hypothèse testable. Un parcours qui transforme chaque intuition en définition, protocole, test, limite et décision documentée.

18 séquences17 graphiques + introduction≈ 29k mots
PARCOURS COMPLET0 / 18séquences terminées

Introduction, cours approfondi, graphiques, exercices, quiz et projet final. La progression reste locale tant que les comptes membres ne sont pas activés.

Mode d’emploi

Lire, pratiquer, puis documenter.

Ce parcours ne cherche pas à te convaincre qu’un dessin prédit le marché. Il t’apprend à passer d’une observation visuelle à une définition mesurable, puis à un test dont les limites sont explicites. Chaque leçon suit la même discipline : situation concrète, concepts, protocole, démonstration chiffrée, graphique, limites, exercice corrigé, quiz et sources.

Travaille dans l’ordre. Utilise d’abord un univers liquide et une fréquence compatible avec les données accessibles. Conserve les données brutes, les transformations, le code ou les règles, les versions et le nombre d’essais. Une stratégie modifiée devient une nouvelle expérience : son ancien résultat ne peut pas servir de validation indépendante.

MODULE 00

Du graphique à l’expérience

INTRO
Qu’est-ce que l’analyse technique et qu’est-ce qu’un backtest ?Le graphique raconte-t-il le futur ? · 45–60 min · exercice compris
→
MODULE 01

Données, graphiques et question de recherche

01
Ce qu’un graphique montre, et ce qu’il ne montre pasDeux chemins intrajournaliers, une bougie identique · 60–80 min · laboratoire compris
→02
Rendements, échelles et comparaisons+20 %, puis −20 % : pourquoi le capital ne revient pas à zéro · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 02

Décrire l’état du marché

03
Tendance, range et structureUne tendance visible à l’œil, mais introuvable dans la règle · 60–80 min · laboratoire compris
→04
Volatilité, volume et liquiditéMême variation quotidienne, risque d’exécution opposé · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 03

Indicateurs comme transformations, non comme oracles

05
Moyennes mobiles, momentum et oscillateursLe même croisement, vingt résultats possibles · 60–80 min · laboratoire compris
→06
Supports, résistances, niveaux et retracementsLe niveau exact qui n’existait qu’après coup · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 04

Figures, chandeliers et événements de prix

07
Cassures, retours, renversements et chandeliersLa cassure parfaite sur la capture d’écran · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 05

SMC, liquidité et Wyckoff sans récit invérifiable

08
BOS, CHOCH, liquidité et zones d’ordresQuand le vocabulaire SMC change d’un analyste à l’autre · 60–80 min · laboratoire compris
→09
Wyckoff, accumulation et distributionUn schéma Wyckoff qui s’ajuste à toutes les issues · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 06

Elliott et Fibonacci comme scénarios conditionnels

10
Vagues, degrés et comptes alternatifsTrois comptes Elliott valables sur la même courbe · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 07

De l’idée à la stratégie spécifiée

11
Écrire une stratégie sans ambiguïtéUne idée claire en français, ambiguë pour le code · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 08

Construire un backtest crédible

12
Architecture d’un test et chronologie de l’informationLe backtest qui achète au prix qui a créé le signal · 60–80 min · laboratoire compris
→13
Biais, erreurs et illusions statistiquesUne stratégie brillante qui connaît les survivants · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 09

Mesurer rendement, risque et incertitude

14
Métriques de performance et distribution des résultatsMême rendement annuel, deux expériences incompatibles · 60–80 min · laboratoire compris
→15
Validation hors échantillon, robustesse et décisionLe test final consulté dix fois n’est plus final · 60–80 min · laboratoire compris
→
MODULE 10

Risque, journal et projet final

16
Taille de position et risque de ruineLe stop serré qui augmente le risque total · 60–80 min · laboratoire compris
→17
Journal de recherche et projet de fin de coursUne bonne décision peut perdre, une mauvaise peut gagner · 60–80 min · laboratoire compris
→

Mise en pratique

Glossaire, projet final et méthode de mise à jour.

01Glossaire transversal
ATR
moyenne lissée du true range, mesure descriptive d’amplitude.
Backtest
simulation historique d’une règle entièrement spécifiée.
Benchmark
référence utilisée pour évaluer ce qui vient réellement de la stratégie.
Biais de survivant
exclusion des entités disparues de l’échantillon historique.
BOS
rupture de structure selon une définition qui doit être formalisée.
CHOCH
changement de caractère supposé, dépendant des règles de pivots et de rupture.
Drawdown
baisse depuis un précédent sommet de la courbe de capital.
Espérance
résultat moyen théorique pondéré par probabilités, estimé avec incertitude.
Look-ahead
utilisation d’une information future dans une décision passée.
Out-of-sample
données non utilisées pour construire ou sélectionner le modèle.
Slippage
différence entre prix attendu et prix d’exécution.
Surajustement
adaptation excessive au bruit de l’échantillon.
Walk-forward
validation séquentielle qui entraîne sur le passé puis teste la période suivante.
02Projet final et grille d’évaluation

Le projet final consiste à produire un dossier de recherche reproductible : question préenregistrée, dictionnaire des données, règles exécutables, chronologie, hypothèses de coûts, benchmark, résultats bruts et nets, robustesse, validation hors échantillon, analyse des échecs et décision motivée. Une courbe de capital seule n’est pas un dossier.

CritèrePointsExigence
Question et réfutabilité10Hypothèse précise, benchmark et invalidation
Données et traçabilité15Sources, calendrier, ajustements, survivants et licence
Spécification15Signal, exécution, taille, sorties et cas limites
Chronologie et biais15Aucun futur utilisé, contrôles négatifs et audit
Coûts et capacité10Scénarios central et stressé
Mesure du risque10Distribution, drawdown, dépendance et incertitude
Validation15Hors échantillon, walk-forward et paramètres voisins
Communication10Conclusion limitée, échecs et décision documentée
03Politique de sources et de mise à jour

Les caractéristiques d’instruments, frais, marges, calendriers, API et règles de marché évoluent. Vérifie la documentation officielle le jour de l’usage, archive la date d’extraction et ne republie pas une série sans droit. Les exemples et graphiques de ce manuel utilisent des données simulées et ne constituent pas des performances réelles. Dernière revue éditoriale : 16 août 2026.